Сравнение URGN с MDWD
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and MDWD (MediWound Ltd.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, URGN returned 8.95%/yr vs -9.66%/yr for MDWD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и MDWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URGN показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у MDWD с доходностью -21.72%.
URGN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 460.98%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
MDWD
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -21.72%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -33.41%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- -9.66%
- 10 лет*
- -12.36%
Сравнение доходности по годам URGN и MDWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 17.85% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 166.17% |
MDWD MediWound Ltd. | -21.72% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -26.75% |
Correlation
The correlation between URGN and MDWD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.39B
MDWD:
$186.03M
URGN:
-$2.73
MDWD:
-$2.20
URGN:
9.59
MDWD:
11.87
URGN:
$140.49M
MDWD:
$14.48M
URGN:
$126.24M
MDWD:
$2.84M
URGN:
-$117.04M
MDWD:
-$24.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. MDWD — Ранг доходности на риск
URGN
MDWD
Сравнение URGN c MDWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и MediWound Ltd. (MDWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URGN | MDWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.87 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.01 | -0.91 | +11.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | -1.81 | +24.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URGN | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | -0.80 | +5.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.27 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок URGN и MDWD
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке MDWD в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и MDWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -94.35% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -36.64% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -38.26% | -44.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -82.04% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -88.63% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.54% | -75.88% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 18.54% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и MDWD
UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с MediWound Ltd. (MDWD) с волатильностью 17.88%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 17.88% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 31.40% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.86% | 41.97% | +55.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.54% | 61.13% | +30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.55% | 60.82% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и MDWD
Ни URGN, ни MDWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и MDWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и MediWound Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URGN and MDWD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (20.42%) compared to MDWD (17.88%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs MDWD's -94.35%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и MDWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор