Сравнение URGN с MDWD
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and MDWD (MediWound Ltd.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, URGN returned 21.02%/yr vs -14.73%/yr for MDWD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и MDWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URGN показывает доходность 70.79%, что значительно выше, чем у MDWD с доходностью -20.86%.
URGN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 25.20%
- 6 месяцев
- 104.71%
- С начала года
- 70.79%
- 1 год
- 178.94%
- 3 года*
- 62.05%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- —
MDWD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- -12.02%
Сравнение доходности по годам URGN и MDWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 70.79% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 179.98% |
MDWD MediWound Ltd. | -20.86% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -26.45% |
Correlation
The correlation between URGN and MDWD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.95B
MDWD:
$158.70M
URGN:
-$2.71
MDWD:
-$2.13
URGN:
14.00
MDWD:
12.35
URGN:
$140.49M
MDWD:
$14.48M
URGN:
$126.24M
MDWD:
$2.84M
URGN:
-$117.04M
MDWD:
-$24.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. MDWD — Ранг доходности на риск
URGN
MDWD
Сравнение URGN c MDWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и MediWound Ltd. (MDWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URGN | MDWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.78 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -1.42 | +10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URGN и MDWD
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке MDWD в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и MDWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -94.35% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -34.62% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -38.26% | -44.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -77.85% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -88.51% | +49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.34% | -75.97% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 19.05% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и MDWD
UroGen Pharma Ltd. (URGN) и MediWound Ltd. (MDWD) имеют волатильность 10.95% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | MDWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 10.62% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.71% | 30.81% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.75% | 42.02% | +24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.63% | 58.56% | +33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.20% | 60.83% | +18.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и MDWD
Ни URGN, ни MDWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и MDWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и MediWound Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URGN and MDWD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (10.95%) compared to MDWD (10.62%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs MDWD's -94.35%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и MDWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор