Сравнение URFRX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.99% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и PLWIX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
URFRX
PLWIX
Сравнение URFRX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.76 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.62 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 7.21 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и PLWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и PLWIX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и PLWIX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -49.07% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -5.75% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -19.73% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -20.29% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.38% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.76% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.29% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и PLWIX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.00% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 4.52% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 7.56% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 8.24% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 8.56% | +4.48% |