Сравнение URFRX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 17.74% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и PDAHX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
URFRX
PDAHX
Сравнение URFRX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.23 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.08 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 9.97 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и PDAHX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и PDAHX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -15.65% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -4.60% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -15.65% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.31% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -2.71% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.96% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и PDAHX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.16% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 3.27% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 5.84% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 6.54% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 6.41% | +6.63% |