Сравнение PDAHX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PDAHX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDAHX или DGRO.
Основные характеристики
| PDAHX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.07% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.54% | 12.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 16.66 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 0.84% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 9.76% |
| Макс. просадка | -15.65% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDAHX и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDAHX и DGRO
С начала года, PDAHX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAHX и DGRO
PDAHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDAHX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAHX и DGRO
Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 3.55% | 3.25% | 5.15% | 5.96% | 1.68% | 2.64% | 3.02% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDAHX и DGRO
Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDAHX и DGRO
Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.