Сравнение PDAHX с LIRKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX).
PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDAHX и LIRKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDAHX и LIRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 0.20% | 12.48% | 6.08% | 11.48% | -15.21% | 6.75% | 11.46% | 15.90% | -3.50% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у LIRKX с доходностью 0.20%.
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
LIRKX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAHX и LIRKX
PDAHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии LIRKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDAHX vs. LIRKX — Ранг доходности на риск
PDAHX
LIRKX
Сравнение PDAHX c LIRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDAHX | LIRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.22 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.14 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 9.75 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDAHX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PDAHX и LIRKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAHX и LIRKX
Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности LIRKX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.88% | 3.89% | 2.06% | 2.67% | 2.75% | 2.74% | 1.98% | 2.48% | 2.50% | 2.28% | 2.53% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок PDAHX и LIRKX
Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки LIRKX в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и LIRKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDAHX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -20.46% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -5.27% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -20.46% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.86% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.86% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.15% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDAHX и LIRKX
Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDAHX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.81% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 4.12% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 7.10% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.80% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 7.48% | -1.07% |