PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAHX с TRRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDAHX с TRRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX).

PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDAHX и TRRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDAHX и TRRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.05%14.54%14.22%20.87%-19.22%17.50%18.46%25.39%-7.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TRRLX с доходностью -1.05%.

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

TRRLX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.85%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One Income Fund

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDXPDAHX с RFGTX
Часто сравнивают с TRRLX:
TRRLX с FRHMXTRRLX с FRKMXTRRLX с FISNXTRRLX с PDDDXTRRLX с TDIFXTRRLX с VOOTRRLX с FXAIX

Сравнение комиссий PDAHX и TRRLX

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TRRLX в 0.64%.

TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PDAHX vs. TRRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRRLX
Ранг доходности на риск TRRLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRLX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAHX c TRRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDAHXTRRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.82

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.24

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.85

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

3.78

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDAHX vs. TRRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TRRLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и TRRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDAHXTRRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.82

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Корреляция

Корреляция между PDAHX и TRRLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAHX и TRRLX

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		0.00%0.00%1.74%3.29%5.75%4.19%2.38%4.33%5.39%1.58%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PDAHX и TRRLX

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки TRRLX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и TRRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDAHXTRRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-32.52%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-11.71%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-28.09%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.30%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.23%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.96%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAHX и TRRLX

Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDAHXTRRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

6.03%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

9.97%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

16.73%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

15.22%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

15.47%

-9.06%