Сравнение URFRX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.61% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и LTSTX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
URFRX
LTSTX
Сравнение URFRX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.73 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.58 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 7.24 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и LTSTX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и LTSTX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -48.17% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -6.47% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -21.01% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -23.33% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.64% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.21% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.41% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и LTSTX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.50% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 5.14% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 8.56% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 9.18% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 9.82% | +3.22% |