Сравнение LTSTX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 17.78% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PLGIX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PLGIX
Сравнение LTSTX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.16 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.40 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.04 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 0.14 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.16 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PLGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PLGIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PLGIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -55.43% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -18.32% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -40.63% | +19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -40.63% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -18.32% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -13.31% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 5.45% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.99%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.47% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 11.68% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 21.30% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 30.09% | -20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 25.38% | -15.57% |