PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%18.65%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий URFFX и PDAHX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

URFFX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.59

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.23

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.08

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.97

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Корреляция

Корреляция между URFFX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и PDAHX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и PDAHX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-15.65%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-4.60%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-15.65%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.31%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.71%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.96%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и PDAHX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.16%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

3.27%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

5.84%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

6.54%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

6.41%

+7.90%