PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URFFX с FRIMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URFFX (USAA Target Retirement 2050 Fund) and FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, URFFX returned 10.59%/yr vs 4.26%/yr for FRIMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. URFFX charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for FRIMX.

Доходность

Сравнение доходности URFFX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у FRIMX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции URFFX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.26% соответственно.

URFFX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.89%
1 год
23.07%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.59%

FRIMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.56%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URFFX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		10.97%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.59%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Correlation

The correlation between URFFX and FRIMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.85

The correlation between URFFX and FRIMX shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с FIPFXURFFX с VFIFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PLTHXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FAFAXFRIMX с TBLGXFRIMX с TCLEXFRIMX с PLTNX

Доходность на риск

URFFX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URFFXFRIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.00

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.89

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.51

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

10.52

+1.84

URFFX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URFFX и FRIMX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FRIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URFFXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-33.73%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-3.44%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-4.97%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-16.12%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-16.12%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.44%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.70%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.82%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и FRIMX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URFFXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

1.67%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

3.67%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

4.34%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

5.32%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

4.52%

+9.83%

Сравнение комиссий URFFX и FRIMX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и FRIMX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FRIMX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.24%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		5.83%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URFFX and FRIMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URFFX has higher volatility (4.83%) compared to FRIMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, URFFX dropped -44.25% vs FRIMX's -33.73%.

FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URFFX и FRIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор