Сравнение FRIMX с TCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).
FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIMX и TCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIMX и TCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | -0.51% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIMX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у TCLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям TCLEX по среднегодовой доходности: 3.92% против 5.43% соответственно.
FRIMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.92%
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIMX и TCLEX
FRIMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.
Доходность на риск
FRIMX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск
FRIMX
TCLEX
Сравнение FRIMX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIMX | TCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.36 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.90 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.72 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.09 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIMX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRIMX и TCLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIMX и TCLEX
Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TCLEX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.15% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FRIMX и TCLEX
Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и TCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIMX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -35.33% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.49% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -17.31% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -17.31% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -4.21% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.02% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.09% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIMX и TCLEX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.95%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIMX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.22% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.67% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 6.06% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 6.86% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.98% | -2.51% |