Сравнение FRIMX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIMX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIMX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | -0.51% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIMX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 3.92% против 7.44% соответственно.
FRIMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.92%
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIMX и LTSTX
FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FRIMX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FRIMX
LTSTX
Сравнение FRIMX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIMX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.02 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.47 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.21 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 5.61 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FRIMX и LTSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIMX и LTSTX
Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности LTSTX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.15% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FRIMX и LTSTX
Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -48.17% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -6.47% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -21.01% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -23.33% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -5.15% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.21% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.40% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIMX и LTSTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.95%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.99% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.90% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 8.43% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 9.16% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 9.81% | -5.34% |