PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с FAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIMX с FAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX).

FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FAFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и FAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIMX и FAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		0.26%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FAFAX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIMX имеют среднегодовую доходность 4.00%, а акции FAFAX немного отстают с 3.86%.

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

FAFAX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с TCLEXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX
Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с ^GSPCFAFAX с LCCMXFAFAX с PMTIXFAFAX с FZROXFAFAX с PDDDXFAFAX с FOTKX

Сравнение комиссий FRIMX и FAFAX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAFAX в 0.72%.

FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Доходность на риск

FRIMX vs. FAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c FAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXFAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.61

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.25

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.08

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

8.52

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. FAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAFAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и FAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXFAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между FRIMX и FAFAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и FAFAX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FAFAX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.98%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и FAFAX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки FAFAX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и FAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMXFAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-19.07%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.73%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.64%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.18%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и FAFAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMXFAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.38%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.25%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.85%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

5.27%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.58%

-0.10%