PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с FAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIMX с FAFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) and FAFAX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRIMX returned 4.19%/yr vs 4.11%/yr for FAFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FRIMX charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for FAFAX.

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и FAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у FAFAX с доходностью 4.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIMX имеют среднегодовую доходность 4.19%, а акции FAFAX немного отстают с 4.11%.

FRIMX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.77%
6 месяцев
4.06%
1 год
9.64%
3 года*
7.50%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.19%

FAFAX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.00%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.58%
1 год
9.92%
3 года*
7.52%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIMX и FAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.77%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		4.29%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%7.12%

Correlation

The correlation between FRIMX and FAFAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.94

The correlation between FRIMX and FAFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с PLTHXFRIMX с LTSTXFRIMX с TBLGXFRIMX с TCLEXFRIMX с PLTNXFRIMX с FIRFX
Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с LCCMXFAFAX с ^GSPCFAFAX с FIKFXFAFAX с FOTKXFAFAX с PMTIXFAFAX с FZROX

Доходность на риск

FRIMX vs. FAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c FAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXFAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.31

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.38

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.81

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.20

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. FAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAFAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и FAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXFAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и FAFAX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки FAFAX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и FAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIMXFAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-19.07%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.73%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-4.95%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-16.11%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.27%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.17%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и FAFAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIMXFAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.81%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

3.82%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.55%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

5.35%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.64%

-0.12%

Сравнение комиссий FRIMX и FAFAX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAFAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и FAFAX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FAFAX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.75%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.09%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FRIMX and FAFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAFAX has higher volatility (1.81%) compared to FRIMX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FRIMX dropped -33.73% vs FAFAX's -19.07%.

FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIMX и FAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор