Сравнение URE с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
URE и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URE и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | -14.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и TSMX
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
URE vs. TSMX — Ранг доходности на риск
URE
TSMX
Сравнение URE c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.92 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.06 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.72 | -6.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 20.73 | -21.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.92 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.04 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между URE и TSMX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и TSMX
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и TSMX
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -63.80% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -34.93% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -24.28% | -33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -16.76% | -47.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 11.32% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 28.00% | -18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 54.49% | -35.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 77.51% | -45.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 81.16% | -43.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 81.16% | -40.67% |