PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с NETL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%) while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URE returned -3.27%/yr vs 1.47%/yr for NETL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. URE charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности URE и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у NETL с доходностью 11.13%.

URE

1 день
4.23%
1 месяц
0.65%
С начала года
18.80%
6 месяцев
17.25%
1 год
11.93%
3 года*
10.89%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
3.35%

NETL

1 день
0.71%
1 месяц
-1.66%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.65%
1 год
12.47%
3 года*
7.67%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URE
ProShares Ultra Real Estate		18.80%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%19.58%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		11.13%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between URE and NETL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between URE and NETL shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URE и NETL

Секторы
URE
NETL

Недвижимость

67.2%
100.0%

Финансовые услуги

8.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

URE
67.2%
NETL
100.0%

Финансовые услуги

URE
8.6%
NETL

-

Сырьевые материалы

URE
1.2%
NETL

-

Коммуникационные услуги

URE

-

NETL

-

Потребительский циклический сектор

URE

-

NETL

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

NETL

-

Энергетика

URE

-

NETL

-

Здравоохранение

URE

-

NETL

-

Промышленность

URE

-

NETL

-

Технологии

URE

-

NETL

-

Коммунальные услуги

URE

-

NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с ONETL с VICINETL с PLDNETL с SPHD

Доходность на риск

URE vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URENETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.92

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.34

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.37

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

4.29

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URENETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.20

-0.26

Просадки

Сравнение просадок URE и NETL

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URENETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-51.48%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-9.16%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-19.30%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-30.74%

-32.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-3.00%

-47.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-11.65%

-52.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.92%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и NETL

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URENETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

3.47%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.64%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

13.58%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

17.94%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

25.91%

+14.64%

Сравнение комиссий URE и NETL

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и NETL

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности NETL в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.80%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.97%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

URE and NETL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (8.68%) compared to NETL (3.47%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, NETL leads with 1.47% vs -3.27% for URE. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NETL has performed better with a 1.47% return vs -3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

NETL has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.97% for URE.

URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор