PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while SPHD is a S&P 500 fund tracking the S&P Low Volatility High Dividend index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NETL charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности NETL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%8.30%

Correlation

The correlation between NETL and SPHD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between NETL and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NETL и SPHD

Секторы
NETL
SPHD

Недвижимость

100.0%
20.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Недвижимость

NETL
100.0%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

NETL

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

NETL

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

NETL

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

NETL

-

SPHD
17.8%

Энергетика

NETL

-

SPHD
14.1%

Финансовые услуги

NETL

-

SPHD
15.6%

Здравоохранение

NETL

-

SPHD
5.1%

Промышленность

NETL

-

SPHD
0.0%

Технологии

NETL

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

NETL

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

NETL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.74

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.15

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

2.78

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.58

-0.38

Просадки

Сравнение просадок NETL и SPHD

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-41.39%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.33%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-13.29%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-19.50%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.37%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-4.70%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и SPHD

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что NETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.99%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.55%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.04%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

14.16%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

17.64%

+8.28%

Сравнение комиссий NETL и SPHD

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и SPHD

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

NETL and SPHD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NETL has higher volatility (3.66%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, SPHD leads with 5.48% vs 1.33% for NETL. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 5.48% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.62% for SPHD.

NETL is categorized as REIT, while SPHD is S&P 500. NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while SPHD tracks S&P Low Volatility High Dividend index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.30% for SPHD.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор