PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NETL с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

NETL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NETL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NETL и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		5.36%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%.

NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с VICINETL с PLDNETL с AMTNETL с O
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий NETL и SPHD

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

NETL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.22

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.41

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.38

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

1.22

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.59

-0.41

Корреляция

Корреляция между NETL и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и SPHD

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок NETL и SPHD

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

NETLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-41.39%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.33%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-19.50%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.14%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-4.70%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.67%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и SPHD

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что NETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NETLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.21%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.91%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.51%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

14.20%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

17.65%

+8.51%