PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и IFGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.80% соответственно.


URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий URE и IFGL

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

URE vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UREIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.29

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.82

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.35

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

5.78

-6.58

URE vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UREIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.29

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.04

-0.11

Корреляция

Корреляция между URE и IFGL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и IFGL

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IFGL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок URE и IFGL

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


UREIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-67.94%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-14.38%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-38.47%

-25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-40.38%

-30.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-14.18%

-43.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-16.72%

-47.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.35%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и IFGL

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UREIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.38%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

9.70%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

14.45%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

16.17%

+21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

16.49%

+24.00%