PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с BYRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both REIT funds. URE is passively managed, while BYRE is actively managed. Over the past 3 years, URE returned 10.89%/yr vs 9.72%/yr for BYRE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. URE charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.

Доходность

Сравнение доходности URE и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 11.65%.

URE

1 день
4.23%
1 месяц
0.65%
С начала года
18.80%
6 месяцев
17.25%
1 год
11.93%
3 года*
10.89%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
3.35%

BYRE

1 день
1.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.37%
1 год
10.19%
3 года*
9.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и BYRE

2026 (YTD)2025202420232022
URE
ProShares Ultra Real Estate		18.80%-3.65%0.35%11.58%-21.85%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		11.65%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Correlation

The correlation between URE and BYRE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.96

The correlation between URE and BYRE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URE и BYRE

Секторы
URE
BYRE

Недвижимость

67.2%
95.9%

Финансовые услуги

8.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

URE
67.2%
BYRE
95.9%

Финансовые услуги

URE
8.6%
BYRE
2.3%

Сырьевые материалы

URE
1.2%
BYRE

-

Коммуникационные услуги

URE

-

BYRE

-

Потребительский циклический сектор

URE

-

BYRE

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

BYRE

-

Энергетика

URE

-

BYRE

-

Здравоохранение

URE

-

BYRE
0.2%

Промышленность

URE

-

BYRE
0.3%

Технологии

URE

-

BYRE

-

Коммунальные услуги

URE

-

BYRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ

Доходность на риск

URE vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UREBYREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.17

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.32

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

3.32

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BYRE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UREBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.26

-0.31

Просадки

Сравнение просадок URE и BYRE

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и BYRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UREBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-25.70%

-71.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-7.76%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-15.20%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-1.88%

-48.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-9.58%

-54.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.08%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и BYRE

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UREBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

3.83%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.07%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

12.50%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

18.11%

+19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

18.11%

+22.44%

Сравнение комиссий URE и BYRE

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и BYRE

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BYRE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.46%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.97%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URE and BYRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URE has higher volatility (8.68%) compared to BYRE (3.83%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs BYRE's -25.70%.

On 3-year performance, URE leads with 10.89% vs 9.72% for BYRE. On fees, BYRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URE has performed better with a 10.89% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

BYRE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.97% for URE.

They also come from different issuers: ProShares and Principal. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.65% for BYRE.

BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и BYRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор