Сравнение URE с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
URE и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности URE и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 30.13% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и AVRE
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
URE vs. AVRE — Ранг доходности на риск
URE
AVRE
Сравнение URE c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.65 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.51 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.06 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между URE и AVRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и AVRE
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и AVRE
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -32.52% | -64.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -10.63% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -7.58% | -49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -15.25% | -49.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.76% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и AVRE
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.75% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 8.46% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 14.39% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 16.71% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 16.71% | +23.78% |