PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с USCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и USCF


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
0.56%15.71%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 0.56%.


URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USCF

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.95%
1 год
12.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Сравнение комиссий URAN и USCF

URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.


Доходность на риск

URAN vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANUSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.65

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.97

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.84

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

3.66

+3.42

URAN vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа USCF равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.65

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между URAN и USCF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и USCF

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности USCF в 1.83%


TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.83%1.84%1.19%

Просадки

Сравнение просадок URAN и USCF

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и USCF.


Загрузка...

Показатели просадок


URANUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-16.67%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-14.16%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-3.24%

-15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-2.28%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

3.24%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и USCF

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

4.83%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

10.72%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

18.73%

+21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

15.52%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

15.52%

+23.69%