Сравнение URAN с NATO
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 7.75% for NATO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URAN и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 3.02%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -9.82%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 0.07% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.02% | 50.95% | 0.51% |
Correlation
The correlation between URAN and NATO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between URAN and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. NATO — Ранг доходности на риск
URAN
NATO
Сравнение URAN c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.49 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.12 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и NATO
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -15.99% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -15.99% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -10.90% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -4.07% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 6.95% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и NATO
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.89% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 18.37% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 21.79% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 22.68% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 22.68% | +16.37% |
Сравнение комиссий URAN и NATO
И URAN, и NATO имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и NATO
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and NATO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to NATO (5.89%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, NATO leads with 7.75% vs -5.53% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 7.75% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN and NATO have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.44% for NATO.
URAN is categorized as Uranium, while NATO is Aerospace & Defense. URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор