PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с NANR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и NANR


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
5.41%49.05%4.09%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
24.03%35.35%-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 24.03%.


URAN

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.98%
С начала года
5.41%
6 месяцев
-4.77%
1 год
69.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NANR

1 день
0.29%
1 месяц
1.09%
С начала года
24.03%
6 месяцев
31.91%
1 год
53.08%
3 года*
17.35%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Сравнение комиссий URAN и NANR

И URAN, и NANR имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

URAN vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина

NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANNANRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.32

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.84

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.33

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

15.61

-8.95

URAN vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANNANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.64

+0.34

Корреляция

Корреляция между URAN и NANR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и NANR

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности NANR в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.43%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок URAN и NANR

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NANR.


Загрузка...

Показатели просадок


URANNANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-49.15%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-10.95%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-2.38%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-8.48%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

3.45%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и NANR

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANNANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.38%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.76%

15.56%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

23.03%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

23.09%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.18%

23.74%

+15.44%