PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и CCNR


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
21.61%46.48%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 21.61%.


URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CCNR

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.61%
6 месяцев
32.84%
1 год
69.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Сравнение комиссий URAN и CCNR

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCNR в 0.39%.


Доходность на риск

URAN vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANCCNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.12

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.68

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.68

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

25.78

-18.70

URAN vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANCCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.12

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.63

-0.62

Корреляция

Корреляция между URAN и CCNR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и CCNR

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CCNR в 2.86%


TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
2.86%3.48%1.27%

Просадки

Сравнение просадок URAN и CCNR

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и CCNR.


Загрузка...

Показатели просадок


URANCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-20.06%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-15.00%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-2.12%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-3.81%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

2.73%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и CCNR

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

5.32%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

14.70%

+16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

22.40%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

20.39%

+18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

20.39%

+18.82%