Сравнение URAA с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
URAA и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URAA и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 1.42% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и TERG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
URAA vs. TERG — Ранг доходности на риск
URAA
TERG
Сравнение URAA c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 13.84 | -13.47 |
Корреляция
Корреляция между URAA и TERG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и TERG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и TERG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -39.32% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -22.98% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -9.92% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 124.92% | -30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 124.92% | -36.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 124.92% | -36.62% |