Сравнение URAA с NRGU
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 171.19% for NRGU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности URAA и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
URAA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 69.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 10.16% | 98.80% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -33.00% |
Correlation
The correlation between URAA and NRGU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between URAA and NRGU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов URAA и NRGU
Секторы
URAA
NRGU
Энергетика
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
URAA
NRGU
Промышленность
URAA
NRGU
-
Коммунальные услуги
URAA
NRGU
-
Сырьевые материалы
URAA
NRGU
-
Технологии
URAA
NRGU
-
Коммуникационные услуги
URAA
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
URAA
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
URAA
-
NRGU
-
Финансовые услуги
URAA
-
NRGU
-
Здравоохранение
URAA
-
NRGU
-
Недвижимость
URAA
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. NRGU — Ранг доходности на риск
URAA
NRGU
Сравнение URAA c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.31 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 10.74 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.31 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок URAA и NRGU
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -57.50% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -39.95% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -22.07% | -22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -25.41% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 16.01% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.36%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | 31.62% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.56% | 61.19% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 75.02% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 89.03% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.87% | 89.03% | -0.16% |
Сравнение комиссий URAA и NRGU
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и NRGU
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 9.24% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and NRGU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (31.62%) compared to URAA (28.36%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 69.53% for URAA. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 28.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 69.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 0.00% for NRGU.
URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор