PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с NRGU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs 87.62% for NRGU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности URAA и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.

URAA

1 день
-3.76%
1 месяц
-26.89%
С начала года
-16.20%
6 месяцев
-23.09%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и NRGU

2026 (YTD)2025
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-16.20%97.18%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%

Correlation

The correlation between URAA and NRGU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов URAA и NRGU

Секторы
URAA
NRGU

Энергетика

62.5%
100.0%

Промышленность

17.0%

-

Коммунальные услуги

16.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
62.5%
NRGU
100.0%

Промышленность

URAA
17.0%
NRGU

-

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
NRGU

-

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
NRGU

-

Технологии

URAA
1.0%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

URAA

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

NRGU

-

Финансовые услуги

URAA

-

NRGU

-

Здравоохранение

URAA

-

NRGU

-

Недвижимость

URAA

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с URNMURAA с ASMGURAA с NLRURAA с EDCURAA с GGLL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

URAA vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 99
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAANRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.16

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.76

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.06

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

4.94

-4.83

URAA vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и NRGU

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAANRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-57.50%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-42.71%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.80%

-39.65%

-18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-25.68%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

17.80%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и NRGU

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 25.61%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAANRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

25.61%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.07%

62.83%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.73%

75.96%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.51%

89.05%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.51%

89.05%

+0.46%

Сравнение комиссий URAA и NRGU

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и NRGU

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		12.02%9.14%4.36%

Часто задаваемые вопросы

URAA and NRGU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (30.96%) compared to NRGU (25.61%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs 3.39% for URAA. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 25.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 0.00% for NRGU.

URAA is categorized as Uranium, while NRGU is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор