Сравнение URAA с GBIL
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 12.19% vs 3.81% for GBIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности URAA и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.57%.
URAA
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -17.37%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -9.67% | 88.33% | -25.73% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.57% | 4.12% | 2.79% |
Correlation
The correlation between URAA and GBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. GBIL — Ранг доходности на риск
URAA
GBIL
Сравнение URAA c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -103.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 42.59 | -41.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 191.21 | -191.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1,621.11 | -1,620.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и GBIL
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -0.76% | -66.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -0.02% | -59.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | 0.00% | -54.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.88% | -0.04% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.60% | 0.00% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и GBIL
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 31.95% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.95% | 0.05% | +31.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 0.14% | +74.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.72% | 0.23% | +95.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.60% | 0.58% | +89.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.60% | 0.47% | +89.13% |
Сравнение комиссий URAA и GBIL
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и GBIL
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 11.26% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and GBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (31.95%) compared to GBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, URAA leads with 12.19% vs 3.81% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAA has performed better with a 12.19% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.74% for GBIL.
URAA is categorized as Uranium, while GBIL is Government Bonds. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.78 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор