Сравнение URAA с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
URAA и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URAA и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 83.98% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и ARMG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
URAA vs. ARMG — Ранг доходности на риск
URAA
ARMG
Сравнение URAA c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.29 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.34 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.51 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 0.92 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.29 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.22 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между URAA и ARMG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и ARMG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и ARMG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -80.28% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -68.13% | +19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -57.60% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -56.38% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 37.78% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.01%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 45.35% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 76.96% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 117.71% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 123.23% | -34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 123.23% | -34.93% |