Сравнение URAA с AMDG
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URAA is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 1059.96% for AMDG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности URAA и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 357.64%.
URAA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 69.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- 102.23%
- С начала года
- 357.64%
- 6 месяцев
- 342.85%
- 1 год
- 1,059.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 10.16% | 49.93% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 357.64% | 96.98% |
Correlation
The correlation between URAA and AMDG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. AMDG — Ранг доходности на риск
URAA
AMDG
Сравнение URAA c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.61 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 18.97 | -17.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 37.13 | -34.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 8.25 | -7.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 3.14 | -2.86 |
Просадки
Сравнение просадок URAA и AMDG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -63.04% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -56.48% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -6.80% | -37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -25.64% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 28.80% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и AMDG
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.36%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 46.46%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | 46.46% | -18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.56% | 95.14% | -22.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 129.86% | -35.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 130.24% | -41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.87% | 130.24% | -41.37% |
Сравнение комиссий URAA и AMDG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и AMDG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности AMDG в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.45% | 11.21% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 9.24% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and AMDG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (46.46%) compared to URAA (28.36%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs AMDG's -63.04%.
On 1-year performance, AMDG leads with 1059.96% vs 69.53% for URAA. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 28.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1059.96% return vs 69.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 2.45% for AMDG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (8.25 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор