PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с YOLO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO).

URA и YOLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URA и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -16.36%.

URA

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.32%
С начала года
14.44%
6 месяцев
3.30%
1 год
146.08%
3 года*
40.85%
5 лет*
24.89%
10 лет*
16.76%

YOLO

1 день
3.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-21.14%
1 год
75.90%
3 года*
-0.06%
5 лет*
-34.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URA
Global X Uranium ETF		14.44%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-9.44%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-16.36%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%

Корреляция

Корреляция между URA и YOLO составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий URA и YOLO

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YOLO в 0.75%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
URA
Global X Uranium ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT

Доходность на риск

URA vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAYOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.77

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.74

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

1.36

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

3.01

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа YOLO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.77

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.65

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.50

+0.45

Просадки

Сравнение просадок URA и YOLO

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и YOLO.

Загрузка...

Показатели просадок

URAYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-94.68%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-41.09%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-93.23%

+55.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.50%

-90.22%

+45.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.39%

-68.45%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

18.59%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и YOLO

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 14.34%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

15.55%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.50%

50.93%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.23%

71.92%

-22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.95%

52.54%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

50.88%

-13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и YOLO

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.26%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%