PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с TURF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности URA и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 19.55%.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

TURF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.33%
С начала года
19.55%
6 месяцев
22.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и TURF

2026 (YTD)2025
URA
Global X Uranium ETF		17.93%24.33%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		19.55%17.05%

Correlation

The correlation between URA and TURF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов URA и TURF

Секторы
URA
TURF

Энергетика

57.0%
29.2%

Промышленность

21.9%
1.6%

Коммунальные услуги

9.4%
0.3%

Сырьевые материалы

5.0%
33.9%

Технологии

0.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
57.0%
TURF
29.2%

Промышленность

URA
21.9%
TURF
1.6%

Коммунальные услуги

URA
9.4%
TURF
0.3%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
TURF
33.9%

Технологии

URA
0.9%
TURF
0.4%

Коммуникационные услуги

URA

-

TURF
3.8%

Потребительский циклический сектор

URA

-

TURF

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

TURF
8.5%

Финансовые услуги

URA

-

TURF
2.3%

Здравоохранение

URA

-

TURF

-

Недвижимость

URA

-

TURF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с LIMITURF с URNMTURF с GNRTURF с FTRITURF с NRESTURF с COPP

Доходность на риск

URA vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URATURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URATURFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

2.52

-2.57

Просадки

Сравнение просадок URA и TURF

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URATURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-6.84%

-86.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-2.54%

-40.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-1.53%

-73.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности URA и TURF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URATURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

16.50%

+33.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

16.50%

+27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

16.50%

+21.23%

Сравнение комиссий URA и TURF

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и TURF

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности TURF в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.25%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and TURF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.25% for TURF.

They also come from different issuers: Global X and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.44% for TURF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор