PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с NANR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с NANR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).

URA и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URA и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и NANR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции NANR по среднегодовой доходности: 16.67% против 14.17% соответственно.

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX

Сравнение комиссий URA и NANR

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

URA
Global X Uranium ETF
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

URA vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANANRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.33

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.85

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

3.35

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

15.72

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.64

-0.69

Корреляция

Корреляция между URA и NANR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и NANR

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности NANR в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок URA и NANR

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NANR.

Загрузка...

Показатели просадок

URANANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-49.15%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-16.17%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-26.42%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-49.15%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-2.66%

-41.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-8.48%

-66.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

3.44%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и NANR

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

5.37%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

15.56%

+22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

23.03%

+26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

23.10%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

23.74%

+13.48%