PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с NANR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с NANR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while NANR tracks the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 16.66%/yr vs 12.38%/yr for NANR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for NANR.

Доходность

Сравнение доходности URA и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 24.36%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции NANR по среднегодовой доходности: 16.66% против 12.38% соответственно.

URA

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.23%
С начала года
17.67%
6 месяцев
7.07%
1 год
59.25%
3 года*
38.50%
5 лет*
21.33%
10 лет*
16.66%

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и NANR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		17.67%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%

Correlation

The correlation between URA and NANR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.55

The correlation between URA and NANR shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и NANR

Секторы
URA
NANR

Энергетика

57.0%
41.1%

Промышленность

21.9%
0.0%

Коммунальные услуги

9.4%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
47.1%

Технологии

0.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Энергетика

URA
57.0%
NANR
41.1%

Промышленность

URA
21.9%
NANR
0.0%

Коммунальные услуги

URA
9.4%
NANR
0.0%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
NANR
47.1%

Технологии

URA
0.9%
NANR
0.1%

Коммуникационные услуги

URA

-

NANR

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

NANR
5.9%

Потребительский защитный сектор

URA

-

NANR
4.4%

Финансовые услуги

URA

-

NANR

-

Здравоохранение

URA

-

NANR

-

Недвижимость

URA

-

NANR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI

Доходность на риск

URA vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANANRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.04

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.78

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

6.17

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

21.74

-17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа NANR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.04

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.63

-0.68

Просадки

Сравнение просадок URA и NANR

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NANR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URANANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-49.15%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-8.93%

-19.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-18.42%

-19.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-26.42%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-49.15%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.94%

-2.12%

-40.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.00%

-8.40%

-66.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

2.53%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и NANR

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URANANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

4.86%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

14.31%

+23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

18.13%

+32.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

22.88%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

23.53%

+14.19%

Сравнение комиссий URA и NANR

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и NANR

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности NANR в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
URA
Global X Uranium ETF		4.15%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and NANR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.92%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs NANR's -49.15%.

On 10-year performance, URA leads with 16.66% vs 12.38% for NANR. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.66% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.69% for NANR.

URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.35% for NANR.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и NANR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор