PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URA с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URA (Global X Uranium ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URA returned 19.64%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности URA и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-15.05%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between URA and AIQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.53

The correlation between URA and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и AIQ

Секторы
URA
AIQ

Энергетика

64.2%

-

Промышленность

22.7%
3.4%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Технологии

0.9%
77.4%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
AIQ

-

Промышленность

URA
22.7%
AIQ
3.4%

Коммунальные услуги

URA
7.4%
AIQ

-

Сырьевые материалы

URA
4.8%
AIQ

-

Технологии

URA
0.9%
AIQ
77.4%

Коммуникационные услуги

URA

-

AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

URA

-

AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

URA

-

AIQ

-

Финансовые услуги

URA

-

AIQ
0.5%

Здравоохранение

URA

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

URA

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

URA vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.27

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.73

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.13

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

6.08

-5.93

URA vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и AIQ

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-44.66%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.73%

-16.47%

-20.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-26.35%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-44.66%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.62%

-15.44%

-40.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.80%

-9.79%

-65.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

5.77%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и AIQ

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 9.88%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

11.47%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

24.11%

+14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

27.70%

+23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.03%

26.27%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

25.92%

+12.08%

Сравнение комиссий URA и AIQ

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и AIQ

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and AIQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to URA (9.88%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, URA leads with 19.64% vs 14.77% for AIQ. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 19.64% return vs 14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.08% for AIQ.

URA is categorized as Uranium, while AIQ is Technology Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор