PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URA и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и AIQ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-15.18%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
-6.92%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.


URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий URA и AIQ

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.


Доходность на риск

URA vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URAAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.09

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.64

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.84

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

6.13

+4.40

URA vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URAAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.09

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.64

-0.69

Корреляция

Корреляция между URA и AIQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и AIQ

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AIQ в 0.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и AIQ

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и AIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


URAAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-44.66%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-16.47%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-44.66%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-11.70%

-32.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-9.96%

-65.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

4.95%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и AIQ

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URAAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

8.98%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

17.89%

+20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

26.96%

+22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

24.97%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

25.40%

+11.82%