Сравнение UQLT.L с UC04.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while UC04.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 14.46%/yr for UC04.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.14%/yr for UC04.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и UC04.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью 9.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UQLT.L имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции UC04.L немного впереди с 14.46%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
UC04.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и UC04.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 9.09% | 9.28% | 27.38% | 20.50% | -10.51% | 28.96% | 16.61% | 26.56% | -0.32% | 10.74% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and UC04.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between UQLT.L and UC04.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
UC04.L
Сравнение UQLT.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | UC04.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.67 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 0.99 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и UC04.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки UC04.L в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и UC04.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | UC04.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -39.47% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -28.93% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -28.93% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -28.93% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -28.93% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -17.74% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -8.00% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 19.65% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и UC04.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | UC04.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.16% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.98% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 43.54% | -29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 23.93% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.57% | -3.08% |
Сравнение комиссий UQLT.L и UC04.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и UC04.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UC04.L в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 0.96% | 0.95% | 1.11% | 1.19% | 0.89% | 1.28% | 1.40% | 1.50% | 1.32% | 1.52% | 1.44% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and UC04.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UC04.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.14% for UC04.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и UC04.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор