PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UQLT.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UQLT.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UQLT.L показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.80% соответственно.


UQLT.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.17%
С начала года
11.09%
1 год
25.99%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.39%
10 лет*
14.51%

UC15.L

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
17.39%
С начала года
20.43%
1 год
26.92%
3 года*
10.47%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UQLT.L и UC15.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
11.09%17.64%20.58%33.76%-25.29%27.69%19.02%34.52%-6.09%23.49%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
20.43%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%

Correlation

The correlation between UQLT.L and UC15.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г.

0.08

The correlation between UQLT.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UQLT.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UQLT.L
Ранг доходности на риск UQLT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQLT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQLT.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQLT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQLT.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQLT.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQLT.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UQLT.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.21

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

10.03

-0.72

UQLT.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQLT.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQLT.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UQLT.L и UC15.L

Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и UC15.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UQLT.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-98.86%

+65.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.36%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-25.74%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-25.74%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-30.26%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.38%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-17.15%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UQLT.L и UC15.L

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UQLT.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.55%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.56%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.68%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

19.61%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.24%

+0.25%

Сравнение комиссий UQLT.L и UC15.L

UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UQLT.L и UC15.L

Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.21%0.54%0.30%0.78%0.81%0.70%0.86%0.93%1.24%1.04%0.65%

Часто задаваемые вопросы


UQLT.L and UC15.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор