Сравнение UQLT.L с UC15.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.51%/yr vs 8.80%/yr for UC15.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и UC15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.80% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.51%
UC15.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 17.39%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.09% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 20.43% | 2.29% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.75% | -2.28% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and UC15.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between UQLT.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
UC15.L
Сравнение UQLT.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.21 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 10.03 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и UC15.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и UC15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -98.86% | +65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.36% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -25.74% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -25.74% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -30.26% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.38% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -17.15% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.68% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и UC15.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.55% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.56% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.68% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.61% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.24% | +0.25% |
Сравнение комиссий UQLT.L и UC15.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и UC15.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.21% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and UC15.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.34% for UC15.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и UC15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор