Сравнение UQLT.L с MINT.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. UQLT.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.51%/yr vs 2.48%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 14.51% против 2.48% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.51%
MINT.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.09% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -6.94% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and MINT.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
MINT.L
Сравнение UQLT.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.81 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 2.22 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и MINT.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -15.69% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -5.03% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -9.68% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -15.65% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -15.69% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.19% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -6.12% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.83% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и MINT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.79% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 5.09% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 6.60% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 8.43% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 8.71% | +8.78% |
Сравнение комиссий UQLT.L и MINT.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и MINT.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.21% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and MINT.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: UBS and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор