PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, providing currency-hedged exposure to US large- and mid-cap companies selected for quality characteristics and sustainability screens.

ISIN
IE00BXDZNK39
Эмитент
UBS
Дата выпуска
1 февр. 2016 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Large Cap Blend Equities, ESG
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с UQLT.L:
UQLT.L с UC15.LUQLT.L с MINT.LUQLT.L с 5ESG.LUQLT.L с EUFM.LUQLT.L с FLES.LUQLT.L с IWVG.LUQLT.L с KSTR.LUQLT.L с LGUS.LUQLT.L с MIST.LUQLT.L с MWOZ.L

Доходность

График доходности UQLT.L

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции UQLT.L — £39. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции UQLT.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,715.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) показал доход в 11.09% с начала года и 25.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UQLT.L составила 14.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.08%.

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
0.46%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.17%
С начала года
11.09%
1 год
25.99%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.39%
10 лет*
14.51%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность UQLT.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении UQLT.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.67%-1.29%-8.05%12.01%6.45%1.49%0.47%11.09%
20252.47%-4.01%-6.42%0.45%7.28%3.60%3.78%0.28%3.68%4.40%-0.22%1.85%17.64%
20242.52%5.36%2.36%-4.17%3.87%6.58%-0.90%1.75%1.65%-1.23%4.62%-2.94%20.58%
20234.84%-0.84%4.47%2.67%3.44%5.80%4.15%-0.29%-5.99%-2.99%9.69%5.51%33.76%
2022-9.27%-3.46%5.24%-8.77%-1.33%-9.17%7.37%-4.68%-8.38%4.57%3.36%-2.19%-25.29%
2021-1.29%1.58%4.19%4.44%1.09%4.60%3.35%3.33%-5.54%5.14%0.64%3.67%27.69%

Метрики бенчмарка

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 10.90%, beta of 0.36, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2016.

  • This ETF captured 103.16% of S&P 500 Index gains but only 95.52% of its losses - a favorable profile for investors.
  • Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
10.90%
Бета
0.36
R²
0.14
Участие в росте
103.16%
Участие в снижении
95.52%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия UQLT.L составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

UQLT.L имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск UQLT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQLT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQLT.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQLT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQLT.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQLT.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UQLT.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.65

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.21

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.47

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

8.98

+0.33

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.08 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%£0.00£0.05£0.10£0.15£0.202016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд£0.08£0.19£0.09£0.20£0.15£0.18£0.17£0.16£0.16£0.14£0.07

Дивидендный доход

0.21%0.54%0.30%0.78%0.81%0.70%0.86%0.93%1.24%1.04%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2025£0.00£0.11£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.19
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09
2023£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.11£0.00£0.00£0.00£0.00£0.20
2022£0.00£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.15
2021£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-33.41%март 2020 г.
1mo 2d4mo 15d
5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-31.53%окт. 2022 г.
9mo 15d1y 3mo
2y 19dдек. 2021 г. - янв. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-21.34%апр. 2025 г.
3mo 29d2mo 27d
6mo 26dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-19.06%дек. 2018 г.
2mo 21d3mo 10d
6mo 1dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-11.63%март 2026 г.
2mo 1d1mo 2d
3mo 3dянв. 2026 г. - май 2026 г.
—

Показатели просадок

UQLT.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-37.07%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.03%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-22.15%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-22.15%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-26.01%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.29%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.20%

+0.58%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с UQLT.L

Добавьте UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с UQLT.L