Сравнение UQLT.L с EUFM.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.39%/yr vs 9.89%/yr for EUFM.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for EUFM.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и EUFM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 8.36%.
UQLT.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.51%
EUFM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и EUFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.09% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -7.60% |
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 8.36% | 29.59% | 3.25% | 15.45% | -7.82% | 13.50% | 5.84% | 19.11% | -20.89% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and EUFM.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between UQLT.L and EUFM.L shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
EUFM.L
Сравнение UQLT.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | EUFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.43 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 5.12 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и EUFM.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, примерно равная максимальной просадке EUFM.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и EUFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -34.44% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.59% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -14.91% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -20.86% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -8.02% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.96% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и EUFM.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.26% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.71% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.45% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.07% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.38% | -0.89% |
Сравнение комиссий UQLT.L и EUFM.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и EUFM.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.21% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and EUFM.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EUFM.L is Europe Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.34% for EUFM.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и EUFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор