Сравнение UQLT.L с IWVG.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.39%/yr vs 16.77%/yr for IWVG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.55%.
UQLT.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.51%
IWVG.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 27.55%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.09% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -8.99% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.55% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 21.24% | -6.86% | 14.68% | -8.59% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and IWVG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between UQLT.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
IWVG.L
Сравнение UQLT.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 7.85 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 24.99 | -15.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и IWVG.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -28.07% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.99% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -13.92% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -13.92% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.92% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.29% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.20% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и IWVG.L
Текущая волатильность для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.15% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.11% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 14.96% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.45% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.68% | +1.81% |
Сравнение комиссий UQLT.L и IWVG.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и IWVG.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IWVG.L в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.21% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and IWVG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWVG.L is Global Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор