Сравнение UQLT.L с MXUS.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while MXUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 14.60%/yr for MXUS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for MXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и MXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как MXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у MXUS.L с доходностью 9.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UQLT.L имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции MXUS.L немного впереди с 14.60%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
MXUS.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и MXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 9.26% | 8.98% | 27.77% | 21.44% | -10.52% | 29.11% | 17.43% | 26.02% | 0.70% | 10.33% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and MXUS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between UQLT.L and MXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
MXUS.L
Сравнение UQLT.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | MXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.57 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.26 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и MXUS.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки MXUS.L в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и MXUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -26.52% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.59% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -21.41% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -21.41% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -26.52% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.92% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.55% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.37% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и MXUS.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.19% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.37% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.38% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.75% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.44% | +1.05% |
Сравнение комиссий UQLT.L и MXUS.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и MXUS.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and MXUS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.05% for MXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и MXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор