Сравнение MXUS.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MXUS.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXUS.L или VOO.
Основные характеристики
| MXUS.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.15% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 26.77% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 8.79% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.57% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.72% |
| Макс. просадка | -34.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между MXUS.L и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXUS.L и VOO
С начала года, MXUS.L показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXUS.L имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции VOO немного впереди с 12.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUS.L и VOO
MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXUS.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUS.L и VOO
MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MXUS.L и VOO
Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXUS.L и VOO
Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.95% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.