PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUS.L с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - MXUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUS.L returned 13.58%/yr vs 11.20%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUS.L торгуется в USD, в то время как QDVR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 13.53%.

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.75%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%

QDVR.DE

1 день
0.18%
1 месяц
5.64%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.93%
1 год
24.53%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUS.L и QDVR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.31%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%21.42%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		13.53%12.03%13.42%24.06%-19.10%32.32%24.59%32.67%-2.97%23.90%

Correlation

The correlation between MXUS.L and QDVR.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between MXUS.L and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWI
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с AGTHXQDVR.DE с VOOQDVR.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

MXUS.L vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.93

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.83

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.82

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

10.72

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.93

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.91

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и QDVR.DE

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке QDVR.DE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUS.LQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-33.35%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.65%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-20.90%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-25.53%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.66%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.28%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и QDVR.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.20%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUS.LQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.94%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.56%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

12.68%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.33%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.60%

-0.18%

Сравнение комиссий MXUS.L и QDVR.DE

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и QDVR.DE

Ни MXUS.L, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXUS.L and QDVR.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор