Сравнение MXUS.L с INAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares MSCI North America UCITS (INAA.L).
MXUS.L и INAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. INAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXUS.L или INAA.L.
Основные характеристики
| MXUS.L | INAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.87% | 14.54% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 20.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.15% | 10.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 14.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 11.29% |
| Макс. просадка | -34.38% | -35.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между MXUS.L и INAA.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXUS.L и INAA.L
С начала года, MXUS.L показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у INAA.L с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции MXUS.L уступали акциям INAA.L по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUS.L и INAA.L
MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INAA.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXUS.L c INAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares MSCI North America UCITS (INAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUS.L и INAA.L
MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INAA.L iShares MSCI North America UCITS | 0.84% | 0.98% | 1.11% | 0.74% | 1.09% | 1.26% | 1.40% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.21% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXUS.L и INAA.L
Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке INAA.L в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и INAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXUS.L и INAA.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 4.03%, в то время как у iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.