Сравнение MXUS.L с UC96.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L).
MXUS.L и UC96.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. UC96.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXUS.L или UC96.L.
Доходность
Сравнение доходности MXUS.L и UC96.L
Доходность по периодам
С начала года, MXUS.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у UC96.L с доходностью 13.50%.
MXUS.L
24.64%
0.97%
11.73%
33.15%
15.37%
12.78%
UC96.L
13.50%
1.52%
5.09%
18.97%
11.96%
N/A
Основные характеристики
| MXUS.L | UC96.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 10.00 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 10.62% |
| Макс. просадка | -34.38% | -26.78% |
| Текущая просадка | -1.82% | -1.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUS.L и UC96.L
MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UC96.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MXUS.L и UC96.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXUS.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUS.L и UC96.L
MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | 1.53% | 1.52% | 1.62% | 1.84% | 1.39% | 1.86% | 1.58% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок MXUS.L и UC96.L
Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки UC96.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и UC96.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXUS.L и UC96.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.