Сравнение MXUS.L с BIRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX).
MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXUS.L и BIRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXUS.L и BIRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | -4.19% | 17.34% | 25.57% | 27.84% | -20.03% | 27.90% | 20.98% | 31.00% | -5.44% | 21.42% |
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MXUS.L показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у BIRDX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции MXUS.L превзошли акции BIRDX по среднегодовой доходности: 14.04% против 3.21% соответственно.
MXUS.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.04%
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUS.L и BIRDX
MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIRDX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXUS.L vs. BIRDX — Ранг доходности на риск
MXUS.L
BIRDX
Сравнение MXUS.L c BIRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXUS.L | BIRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.70 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.04 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.94 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 3.74 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXUS.L | BIRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.70 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.20 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между MXUS.L и BIRDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUS.L и BIRDX
MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок MXUS.L и BIRDX
Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки BIRDX в -43.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и BIRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXUS.L | BIRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -43.03% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.81% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -32.54% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -43.03% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -11.17% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.94% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.73% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUS.L и BIRDX
Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) имеют волатильность 4.77% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXUS.L | BIRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.71% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.39% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 14.29% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 19.23% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.07% | -2.69% |