PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с BIRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUS.L с BIRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and BIRDX (iShares Developed Real Estate Index Fund) are both funds - MXUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BIRDX is a REIT fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MXUS.L returned 15.33%/yr vs 3.55%/yr for BIRDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for BIRDX.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и BIRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у BIRDX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции MXUS.L превзошли акции BIRDX по среднегодовой доходности: 15.33% против 3.55% соответственно.

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.75%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%

BIRDX

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.13%
1 год
11.60%
3 года*
9.40%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUS.L и BIRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.31%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%21.42%
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.90%10.27%1.49%10.38%-24.68%26.90%-8.24%22.33%-4.80%7.56%

Correlation

The correlation between MXUS.L and BIRDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.37

The correlation between MXUS.L and BIRDX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

iShares Developed Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWIMXUS.L с QDVR.DE
Часто сравнивают с BIRDX:
BIRDX с IWDP.LBIRDX с VNQBIRDX с IWDP.ASBIRDX с NVDABIRDX с WPCBIRDX с USRTBIRDX с FESIX

Доходность на риск

MXUS.L vs. BIRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BIRDX
Ранг доходности на риск BIRDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c BIRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LBIRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.99

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.42

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.17

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

4.38

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. BIRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BIRDX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и BIRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LBIRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.99

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.08

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.19

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.22

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и BIRDX

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки BIRDX в -43.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и BIRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUS.LBIRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-43.03%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.04%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-27.40%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-32.54%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-43.03%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-6.64%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.85%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.68%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и BIRDX

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.20%, в то время как у iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUS.LBIRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.62%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.92%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.87%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

19.27%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.09%

-2.67%

Сравнение комиссий MXUS.L и BIRDX

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIRDX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и BIRDX

MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.65%6.84%23.69%2.99%1.24%4.18%1.91%6.67%4.18%1.70%2.24%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXUS.L and BIRDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и BIRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор