Сравнение MXUS.L с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
MXUS.L и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXUS.L или QUAL.
Основные характеристики
| MXUS.L | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.87% | 20.91% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 31.37% |
| Дох-ть за 3 года | 9.15% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 15.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 13.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 13.18% |
| Макс. просадка | -34.38% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между MXUS.L и QUAL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXUS.L и QUAL
С начала года, MXUS.L показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 20.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXUS.L имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции QUAL немного впереди с 13.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUS.L и QUAL
MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXUS.L c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUS.L и QUAL
MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MXUS.L и QUAL
Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXUS.L и QUAL
Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.