Сравнение UPW с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
UPW и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 11.32% против 3.68% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и KORU
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
UPW vs. KORU — Ранг доходности на риск
UPW
KORU
Сравнение UPW c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 6.40 | -5.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.79 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 11.58 | -9.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 41.52 | -37.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 6.40 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между UPW и KORU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и KORU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и KORU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -95.79% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -61.39% | +42.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -93.54% | +44.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -95.79% | +33.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -53.60% | +47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -58.03% | +35.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 17.13% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и KORU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 59.12% | -48.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 93.35% | -72.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 106.33% | -74.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 78.49% | -44.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 76.33% | -39.27% |