Сравнение UPW с KCSH
UPW (ProShares Ultra Utilities) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, UPW returned 14.66% vs 3.93% for KCSH. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UPW charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности UPW и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.38%.
UPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 9.92%
KCSH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 3.39% | 23.61% | 11.98% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.38% | 4.49% | 1.94% |
Correlation
The correlation between UPW and KCSH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between UPW and KCSH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. KCSH — Ранг доходности на риск
UPW
KCSH
Сравнение UPW c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.09 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 6.78 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 57.03 | -55.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 3.18 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 3.21 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок UPW и KCSH
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -0.58% | -77.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -0.58% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.15% | -0.10% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -0.03% | -22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 0.07% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и KCSH
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 0.13% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 0.83% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 1.24% | +27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 1.33% | +33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.16% | 1.33% | +35.83% |
Сравнение комиссий UPW и KCSH
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и KCSH
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.55% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and KCSH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPW has higher volatility (11.24%) compared to KCSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, UPW leads with 14.66% vs 3.93% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPW has performed better with a 14.66% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.55% for UPW.
UPW is categorized as Leveraged Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPW и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор