PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
UPW
ProShares Ultra Utilities
14.41%23.61%37.67%-22.37%-16.03%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


UPW

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.21%
С начала года
14.41%
6 месяцев
9.25%
1 год
30.87%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.18%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий UPW и GGLL

UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

UPW vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4545
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

3.08

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.47

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.88

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

18.04

-13.87

UPW vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.08

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.48

Корреляция

Корреляция между UPW и GGLL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и GGLL

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GGLL в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.40%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и GGLL

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-52.81%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-38.39%

+19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-32.09%

+24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-15.49%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

10.38%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и GGLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.16%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

18.25%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

39.37%

-18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

60.98%

-29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

55.13%

-21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

55.13%

-18.06%