Сравнение UPW с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UPW и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 14.41% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -16.03% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
UPW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 11.18%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и GGLL
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UPW vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UPW
GGLL
Сравнение UPW c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.08 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.47 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.88 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 18.04 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.08 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UPW и GGLL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и GGLL
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и GGLL
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -52.81% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -38.39% | +19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -32.09% | +24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -15.49% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 10.38% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.16%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 18.25% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 39.37% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 60.98% | -29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 55.13% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 55.13% | -18.06% |