PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с AMDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPW is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, UPW returned 9.80% vs 1172.87% for AMDG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UPW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности UPW и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.

UPW

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.72%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.80%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.80%

AMDG

1 день
7.70%
1 месяц
134.89%
С начала года
391.03%
6 месяцев
367.32%
1 год
1,172.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и AMDG

2026 (YTD)2025
UPW
ProShares Ultra Utilities		2.44%12.34%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		391.03%96.98%

Correlation

The correlation between UPW and AMDG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

UPW vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
9.15

-8.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
4.75

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.63

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

20.99

-20.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

41.10

-39.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 9.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

9.15

-8.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

3.36

-3.11

Просадки

Сравнение просадок UPW и AMDG

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-63.04%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-56.48%

+37.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

0.00%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-25.70%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

28.80%

-20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и AMDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 11.15%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

45.35%

-34.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

94.94%

-71.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

129.64%

-100.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

130.26%

-95.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

130.26%

-93.09%

Сравнение комиссий UPW и AMDG

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и AMDG

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AMDG в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.28%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.56%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and AMDG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (45.35%) compared to UPW (11.15%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs 9.80% for UPW. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

AMDG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.56% for UPW.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор