PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPV с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

UPV и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UPV и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
UPV
ProShares Ultra Europe		-1.60%68.63%-4.51%32.16%-36.58%3.71%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с SCHFUPV с VGKUPV с EURL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий UPV и XTJL

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

UPV
ProShares Ultra Europe
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

UPV vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.18

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.45

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между UPV и XTJL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и XTJL

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe		2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPV и XTJL

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

UPVXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-23.24%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-13.81%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-2.12%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-4.18%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.19%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и XTJL

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPVXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

4.50%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

6.30%

+15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

18.18%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

15.46%

+19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

15.46%

+21.48%